챗GPT, 인간 펀드매니저 뛰어넘을까…이론상 연 36% 수익

인공지능(AI) 기술이 하루가 다르게 진일보하며 금융시장 펀드 매니저로서의 성과에도 관심이 쏠린다.

오픈AI가 내놓은 생성형 AI 챗GPT의 최신 모델인 GPT-4 터보는 이론상 연 36%에 달하는 투자 수익률을 거둘 수 있는 것으로 분석됐다.

연합인포맥스는 11일 AI 운용을 통해 이론적으로 어느 정도의 수익률을 올릴 수 있는지 구체적인 운용 방식을 특정해 챗GPT의 세 가지 모델(GPT-3.5 터보, GPT-4, GPT-4 터보)을 활용한 결과, 이런 추산이 가능했다.

일반적인 투자 운용의 전제로, 주식 투자자들이 과거의 주가와 거래량과 같은 시장 거래 정보, 기업의 성장성에 대한 정보 등을 토대로 매수·매도 대상을 선별한다고 가정했다. 이들 가운데 기업의 펀더멘털(수익성 및 성장성) 정보를 보다 빠르게 선별할 수 있는 투자자는 시장 초과 수익을 낼 수 있다고 봤다.

AI를 통한 주식투자 방식을 다음과 같이 설계했다.

금융정보 전문업체 연합인포맥스가 제공하는 실시간 뉴스를 모니터링하며 장 마감(오후 3시30분) 전까지 호재와 악재를 수집한 뒤에 호재 또는 악재가 다수라면, 운용자금 한도 내에서 동일 비중으로 매수 또는 공매도(베타 중립을 위해 가능한 한 매수액과 공매도액의 값을 동일하게 적용)를 한다. 다음 영업일에는 종가 기존으로 포지션을 청산하고, 이런 행위를 계속 반복하게 한다.

연합인포맥스가 지난 4년간(2019년 11월~2023년 11월) 제공한 뉴스의 제목 약 10만 5천건이 대상 재료가 됐다. 뉴스 제목뿐 아니라 본문도 호재 또는 악재 판단의 근거가 될 수 있으나 AI 가동 비용 문제로 제목만을 판단의 근거로 뒀다.

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